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コンピュータトレーディング入門 合理的な売買プログラム作成のポイント
著者 高橋謙吾 定価 本体2,800円+税 A5判 ソフトカバー 約341頁 2007年9月14日発売 ISBN 978-4-7759-9056-8 C2033
「コンピュータを使ったシステムトレードに興味がある。 しかし、何から手をつけてよいのか分からない・・・・・・」
「売買プログラミングを習得して売買システムを構築したい。 しかし、どのように作成し、検証し、管理していったらよいのか分からな い・・・・・・」
「ある業者から売買システムの購入を勧められている。 しかし、過去と同じように機能するのか不安だ・・・・・・」
本書の目的は、こうした問題を抱える投資家に「道しるべ」を提供することに ある。主な論点は次のとおり。
また本書では、プログラミングの例としてトレードステーションのプログラム 言語「イージーランゲージ」を使用している。これはイージーランゲージが、多 くの世界的に優れたシステムトレード書で解説に使用されており、また多くのト レードツール（売買ソフト）に準拠している「売買プログラムの標準語」だから である。この言語を読み解くコツも紹介する。
売買プログラムの勉強を始めたばかりの初心者は、まるでコンピュータが「打 ち出の小づち」とばかりに儲けさせてくれると勘違いしがち。しかし、コン ピュータによるシステムトレードが、けっして“万能”というわけではない。ろ くに検証もせず実施したのでは、先に待ち構えているのは十中八九「破滅」だ。 そうした初心者の陥りがちなワナにはまることなく、もっと本質的なところで マーケットに挑戦するための道しるべを提供しようというのが、本書の狙いであ る。
1-2 興味がある人ほど向いていない 「俺流」ではトレードに勝てない ギャンブラーではトレードに勝てない パラドックス
1-3 損を生みやすい人間心理 検索容易性 追認バイアス 保守バイアス 追認バイアスと保守バイアスの例 アンカリング効果 代表性バイアス 所有バイアス プロスペクト理論
1-4 コンピュータによるシステムトレードの優位性 50 合理的行動と非合理的行動 システムトレードの定義 裁量とシステム コンピュータの優位性 プログラムを極めれば市場で勝てるのか トレーディングツールの優位性
2-2 変数とは 変数の種類
2-3 リザーブワード 2-4 句読点 2-5 関係演算子 2-6 IF-THEN 2-7 インプット 2-8 BEGIN-END 2-9 売買シグナルの種類 (1) Buyシグナル (2) ExitLongシグナル (3) Sellシグナル (4) ExitShortシグナル
2-10 執行方法 逆指値注文と指値注文の違い
2-11 トレードステーションの機能 指標 ショウミー ペイントバー 記入したコードのチェック
2-12 ストラテジー 2-13 最適化の方法 最適化で注意すべきポイント
3-3 売買する市場の選定 3-4 トレンド手法の決定 トレンドフォロー カウンタートレンド
3-5 流動性 現在値は「現在」ではない スリッページ
3-6 タイムスパン 週足と日中足の違い
3-7 資金量 3-8 プログラムって簡単！ プログラムとは 人間の言語とプログラム言語の根本的な違いとは プログラム化への初期段階
3-9 言葉に定義できるか？ 3-10 プログラム作成の流れ (1) 仮説を立てる (2) 仮説をもとにプログラム作成 (3) プログラムが想定した動きをしているか試験 (4) バックテスト実施 (5) 手数料を含めたバックテスト実施 (6) フォワードテスト (7) 実際に運用開始
3-11 プログラムデータの管理方法 データ管理ツール
4-3 フィルター フィルターの具体例1 フィルターの具体例2
4-4 新規注文 4-5 損失確定 失敗の処理を失敗しない 損切りの種類 損切り注文の注意点
4-6 利益確定 値幅・増減率による利食い トレイリングストップによる利食い 4-7 よく発生するエラー
5-2 サンプルデータの選定 サイクルの存在 そのデータはどの局面のものか？ ベンチマークとの比較 両刀システムのほうが優位性は高い フォワードテスト
5-3 期待値 期待値がマイナスでは意味がない！ ブラックジャックの期待値を上げる カウンティング
5-4 プログラム追加の注意点
6-3 ルールには絶対服従 人間の裁量による一時停止 ドローダウン更新時の停止 自動発注をすべきか？
6-4 継続できるシステム作り 勝率と期待値 資金量
6-5 システムの停止も機械的に 機能しているシステムとは 撤退戦略の考え方 システム停止のルール エクセルで算出する方法 統計ソフトで算出する方法
6-6 ポジションの増減方法 固定金額単位モデル
6-7 ポジションサイジング戦略 システムトレード版ポートフォリオ理論 1つのシステムや1つの市場に頼らない 売買システムのポートフォリオ考察例
6-8 システム管理のフロー（まとめ）
7-2 生き残りバイアス 7-3 システム評価方法 パフォーマンスレポート フォワードテスト 新バージョンは別システム
7-4 システムトレード派生商品のチェックポイント
あとがき 付録 システムトレードのための用語集
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もう、この流れは、だれにも止められないでしょう。ついに日本の個人トレーダーたちに「コンピュータを利用したシステムトレード」が普及する時代になったのです。
もっとも、今までが「異常」だったのです。かなり昔「米国で流行した環境は、10年後の日本で流行する」という話を耳にしたことがあります。インターネットが普及した今では、その差がかなり縮まっていてもおかしくありません。 ところが、ことコンピュータによるシステムトレードの普及に関しては、米国より十数年以上も遅れているのです。
お隣の韓国でも、すでに多くの証券会社がトレードステーションのような本格的トレードツールを提供しています。コンピュータを利用したシステムトレードは、同国の個人トレーダーにとって、もはや当たり前の選択肢なのです。
一方、最近までの日本のシステムトレード環境は、とてもお粗末な内容でした。「逆指値」が発注できるというだけで大騒ぎをするほどでしたから・・・・・・。
日本の貧困な環境をみるにつけ、トレードステーションを利用したシステムトレードを4年近く実践してきた筆者にとっては「日本でも“本当のシステムトレード”を認知してもらいたい」という思いが募る一方でした。日本初のシステムトレードツール構築プロジェクトにアドバイザーとして携わる機会をいただいたとき、その思いを実現できることに喜びを感じたものです。
もちろん、その思いが本書執筆への原動力となりました。本書が、これからコンピュータでシステムトレードを実践する人への「道しるべ」になればと思うのです。
売買プログラムの勉強を始めたばかりの初心者は、まるでコンピュータが「打ち出の小づち」とばかりに儲けさせてくれると、勘違いする傾向があります。しかし、コンピュータによるシステムトレードは、けっして“万能”というわけではありません。ろくに検証もせず実施したのでは、先に待ち構えているのは十中八九「破滅」です。そうした初心者の陥りがちなワナにはまらず、投資家がもっと本質的なところで挑戦するための道しるべを提供できればと思ったわけです。
誤 「5本前を基準として、5 + 4 = 9本前までの期間で最も低い値」 正 「5本前を基準として、9本前までの期間で最も低い値」
P.179 5〜6行目 誤 BarsSinceEntry >= 5 正 仕掛けてからバーが5本以上ある
P.180 1行目〜4行目 5×6 = 30分、60×6 = 360分
P.180 図表4-12 誤） if MarketPosition = 1 and BarsSinceEntry > 5 then ・・・ 正） if MarketPosition = 1 and BarsSinceEntry >= 5 then ・・・
本文105ページに記載されているコードに誤りがありました。 EntryPriceの部分の符号は、すべて逆となります。 誤植のままですと、ポジションを保有した時点で、if文の条件に適合してしまい、 次のBarでポジションが解消される動きとなってしまいます。 正しくは以下の通りです。
============================================================= if marketposition = 0 and Open[1] < Close[1] then Buy ("Long") next bar at Market;
if marketposition = 1 and EntryPrice * 1.1 < Close then Sell ("Ex_long_Profit") next bar at market;
if MarketPosition = 1 and EntryPrice * 0.9 > Close then sell ("Ex_Long_Loss") next bar at market;
if marketposition = 0 and Open[1] > Close[1] then Sell Short ("Short") next bar at market;
if marketposition = -1 and EntryPrice * 0.9 > Close then buytocover ("Ex_Short_Profit") next bar at market;
if marketposition = -1 and entryprice * 1.1 < Close then buytocover ("Ex_Short_Loss") next bar at market; =============================================================
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