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■システムトレードの優位性 過去のデータから統計的確率に基づき検証することによって、 自らが考えるトレードがどのような勝率で収益構造になるのかをトレードする前から知ることができます。 マーケットの動きを予想することがないため、思惑と反対に動いて、塩漬けのままナンピン。 「あのとき売っとけば良かった・・・」とつぶやきながら含み損が膨らむ。。。 システムトレードは、そういった後悔や不安、感情に流されない売買ができることに優位性があります。 少なくても過去においては有効に機能していた「統計的な根拠」に基づいた投資ができるため、 難しい相場でも冷静にマーケットに挑むことができます。 ■システムトレードの克服 システムトレードが難しいと思われる理由に、評価の検証方法とシステムの構築、ルールの設定にあるかと思われます。 たとえば、 利益を重視したら、損失額も大きくなった。。 安全性を重視したシステムは利益が少ない 最終的に儲かってはいるが、奇麗な損益曲線になっていない・・ システム上では勝っているのに実際の売買ではデータ上のものと違った・・・ データ分析の結果だけで資金管理をしなかったため結果が出なかった・・・ 一時的なドローダウン（含み損）が大きく心理的にも不安 フィルター? トレードを行わないルールの設定って？ システムトレードのプログラムの仕方が難しい・・ 公開されているトレードについてその有効性をテストしたいのだが・・ 逆張りシステムを利用しているが、最近、売買サインが出ない。。どうすれば？ 良いルールが見つからない。。 誰もがトレーダーとして成功するわけではありません。 それどころか、夢や希望を持った参戦したトレーダーの多くは大金を失い、 希望は絶望に変わり、まるでジェットコースターのように転落してしまうのも また事実です。 本セミナーでは、トレードを主な生業にしている4人のトレーダーから そのロジックにいたる理由や考えかたなどの根拠をバランスよく解説いただきます。 誰もが最初からうまくいくはずもなく、 いくつものハードルを乗り越えていかなければなりません。 学び経験を経て夢見る世界へ。 あなたを“勝てるトレーダー”へと導きます。

シグナル点灯!! システムトレーダーのための プログラミングマニュアルを 来場者全員にプレゼント!! 「DVD 簡単プログラミング」 アイデアを検証して売買する最強ツール作成法 解説：西村貴郁 定価：3,800円＋税 収録：約70分 ※イメージ画像です 客観的な売買判断ができる アイデアを実現させてみませんか？ はじめて作る検証システム・自動売買に最適です。 ■プログラム 時間枠（タイムフレーム）について インディケータを入れてみよう 代表的な売買注文に関するリザーブワード エキーラ(TradeSignal)とイージーランゲージ(日本語版 TradeStation)との違い プログラム言語はどうやって書くのか チャート画面で確認 リレーショナルオペレーターの種類 句読点の種類 計算記号／価格の種類 基本コード説明 買い (Buy) と買い決済 (ExitLong or Sell) 売り(Sell Short)と売り決済(ExitShort or Buy to Cover or Cover) 指値（Limit） 逆指値（Stop） 条件設定1～3 システムで使用されている代表的な手法 チャート画面でシグナル確認 パフォーマンスサマリー 最適化の流れ1～4 最適化の結果1～4 パフォーマンスサマリー（最適化後） West Village Investment について 西村貴郁プロフィール Equilla対応システム東大Masterの紹介

◆第一部 11:00～12:00◆ 「システムトレードの磨き方」 講師／新田ヒカル

私は自らの感覚で判断している投資家ですが、システムトレードの研究も重ねており、投資で成功する上で重要なファクターの一つだと考えています。 「将来、一定以上の確率で資産を増加させる」というシステムは「存在する」と考えています。ただし、そのシステムの有効性は「永続的ではない」ということを付け加えなければなりません。 年複利70%のリターンを上げるスティーブ・レスカルボーは「システムには間違いなく寿命がある」と述べています。彼の意見を信じるならば、「儲かるシステム」も遅かれ早かれ「儲からないシステム」になってしまうといことになります。「儲かるシステム」があなたの耳に届いたということは、それはつまり、そのシステムは天命を全うしている証拠かも知れません。機能しなくなったシステムで運用を開始したならば、次の日から資産曲線は美しい放物線を描くことになります。 では、我々はどのように行動すればよいのでしょうか。 世界第2位の大富豪 ウォーレン・バフェットは「儲かる成功のルール」を、バフェット自身の手によって作り上げました。もし、システムトレーダーとして成功を目指すならば、自らのシステムは自らで作るしかない、これが答えです。「金メダルを取りたいなら、練習するしかない」というのと、同じくらいシンプルなことです。ただし、努力といっても、苦しむのが目的ではなく、楽しく生きるのが目的ですから、効果的・効率的で、負担の少ない努力をするのがよいでしょう。 今回の講義では、システムトレードソフト「TradeSignal」を使用し、システムの作り方、磨き方の流れを、初心者にも解りやすく解説します。解説項目は以下の通りです。 【プログラム】(よりよい内容にするために一部変更する可能性があります) ■基本的なシステム ・225先物を移動平均線クロスで売買したら利益はいくらか? ・最も利益が大きくなる移動平均線の変数はいくつか? ・最も利益が大きくなるストキャスティクスの変数はいくつか? ■基本システムを磨く ・ロスカットを設定する ・フィルターをかける ・ロットを増やす ・過剰最適を回避する ・ドローダウンとの戦い ・戦略を組み合わせる etc. 資産運用は、それぞれの方の目標、性格、能力等の特性によって異なります。 現在資産、目標金額、達成時期、許容できるリスク等のバランスをご自身で取る必要があります。みなさんが、自らが望む人生の設計を実現させるために、適切なシステム構築の一助になればと思います。 ※本講義の聴講に際し、数学的素養や、プログラミングスキルを必要としません。 ※DVD化の予定はありません

新田ヒカル（にったひかる）
投資家。ファイナンシャルプランナー。 225先物、株式、FXなど運用。 2年連続で+500%を達成し、現在は安定運用。ライフデザイン教室主宰。東京大学大学院工学系研究科にてMOTを学ぶ。

◆第二部 12:00～12:30◆ 「最強シストレツール『ひまわりトレードシグナル』徹底紹介!!」

今秋、ひまわり証券から提供される、 『ひまわりトレードシグナル』は、リアルタイムデータ配信、チャート分析、売買ルールの構築、検証（バックテスト）、チューニング（最適化）、そしてAPIによる完全自動発注まで、システムトレードに必要な機能をオール・イン・ワンで備えた最強のシステムトレード・プラットフォームです。 今回は『ひまわりトレードシグナル』の代表的な機能をひまわり証券スタッフがわかりやすくご紹介いたします！

◆第三部 13:30～14:30◆ 「裁量トレーダーとの決別」 講師／山口祐介

システムトレードが注目されてきています。と同時に、誤解も生んでいるということも確かです。すなわち、システムトレードを行えば必ず勝てるという誤解です。 マーケットの本質は混沌、不確実、未知です。これは裁量であれ、システムであれ、どのような投資戦略を用いたところで変わらない事実です。システムトレードをまるで“打ち出の小槌”のように思っている人は少なくありません。残念ながら現実は違います。堅牢なシステムであっても負けるときはきっちりと負けます。 では、裁量でもシステムでも変わらないのでしょうか？　そんなことはありません。圧倒的にシステムトレードが優れている部分があります。それは“検証”です。検証をすることによって、その戦略が優れているものなのか、劣っているものなのかをトレード前に判断することが可能になります。 確かに、人生を変えるほどの“優れたトレードシステム”を構築することは簡単ではありません。一生懸命構築したシステムも、ほとんどは使い物にはならないかもしれません。まして、一生優れたシステムに出会えない可能性だってあります。 しかし、使い物にならないシステムにリアルマネーをつぎ込むことなどないでしょう。つまり、システムトレードは不必要なトレードを排除する効果もあるわけです。これは、システムトレードが裁量トレードよりも群を抜いて優れている点だと断言できます。 今回の講演では、システムトレードにおける誤解を解くと同時に、システムトレーダーになるうえで何が必要かという指針を示します。さらに、私が最も重視しているブレイクアウト戦略について取り上げ、簡単ではありますが、私自身が以前に構築したブレイクアウトシステムの概要を示します。今後、みなさまが戦略を考えるうえでのヒントにしていただければ幸いです。 【プログラム】 システムトレードとは？ 継続こそ力なり 裁量トレードとの葛藤 全てに優先するメンタルマネジメント 曖昧なトレード行動の排除 ブレイクアウトシステムの構築例 最大ドローダウンと最大連敗数 収益性　VS　堅牢性 まとめ

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山口祐介（やまぐちゆうすけ）　→ブログ
1975年生まれ。外国為替証拠金会社数社でカバーディーリング業務に従事。2006年に独立。為替、株式、商品などのトレーディングで生計を立てる。FXのシステムトレードで作った1億円で早くもセミリタイヤし、子育てと投資のゆったり生活を送る。 現在はディーリングの知識や10年を超える個人トレーダーとしての経験を生かし、 個人投資家の教育や啓蒙活動を主な目的としたSHARK FUNDを主宰。多くの個人トレーダーからの支持を得る。 主な著書に『相場で負けたときに読む本～実践編～』『相場で負けたときに読む本～真理編～』『外為FX (外国為替証拠金取引) 勝者の条件』がある。

◆第四部 14:50～15:50◆ 「日経225先物デイトレード戦略のアイディア・検証・改良」 講師／岩本祐介

日経225先物で勝つために何が必要なのか。 私が自身の資金でトレードを開始したのは、アメリカの個別株式でした。 多くの方が経験しているとおり裁量トレードで結果を出せず、 ある著名なシステムトレーダーとの出会いからS&P500先物のシステムトレードに参入しました。 その後、West Village Investmentへの参加後、主戦場を日本の株価指数先物市場に移し、 現在システムトレードを行っています。また、その過程で米国トレードステーション社の公認資格である 「イージーランゲージ・スペシャリスト」の資格を保有しました。 ただ、システムトレードを行うに当り、プログラム言語の習得は必須のものではありません。 それは単にプログラム言語であり、勝つための戦略を勝手に生み出してくれるわけでもありません。 必要なのは、様々な検証によって得られたアイディアです。 当然、アイディアは頭の中で考えているだけではダメで実際のデータで過去の検証を行わなければなりません。 トレードステーションやトレードシグナル等のソフトウェアはそういった作業を簡便にしてくれるツールです。 システムを洗練なものにしていくには、フィルターも必要です。 ただ、パラメータをこねくり回しただけの過剰最適化したシステムでは、将来に渡って勝つ可能性は非常に低いものになります。 日本の株価指数先物市場の傾向を探り、それを具体的なアイディアにし、またフィルターをかけて、 さらにそれを洗練されたロジックにしていく過程を簡単な戦略例を用いながら講演していきます。 【プログラム】 日本の株式市場の特徴 日本の株価指数先物の傾向 日本の株価指数先物の季節要因 戦略を洗練したものにするためのフィルター等

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岩本祐介（いわもと ゆうすけ）　→ブログ
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、 2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。 監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』がある。 2007年に日経225先物トレーディングシステム『Perry』を開発・発表。 日本には3人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。市況に関係なくコンスタントに100%のパフォーマンスを上げている。

◆第五部 16:10～17:10◆ 「225先物　時間枠固定トレード」 講師／向井 俊晴

システムトレードをするには売買をするためのルールを作らなければなりません。ルールを作るためには色々な「種」を探して、その中から有効に働くものを選定しなければなりません。 「種」を探すには、トレードについて書かれている本を読んだり、トレードの講習会に出かけたり、 さまざまな方法がありますが、「種」を探すことと、本に書いてあることや人の話を鵜呑みにすることとは違います。 みつけた「種」の中で有効に働くものはほとんどないかもしれませんが、まずは「種」を集めなければなりません。 「種」の中にはシステムとして使いやすいものと使いにくいものがあります。 例えば「ダブルボトムで買い、ダブルトップで仕切る。」という芸術的な売買ルールを「種」として使うためには、ダブルトップとダブルボトムがどのようなパターンであるかを明確に定義することから始めなければなりません。 トレードの技術的な部分をベースとした「種」の中にも、検証がしやすいものとしにくいものがあります。例えば「毎年の最初の取引日の始値を買って、その年の最終取引日の始値で売る」というのは売買ルールとしては明確ですが、データ数が少なく統計的に意味のある検証ができません。 「種」を集めるには時間とコストがかかりますが、トレードで得るまたは失うお金に比べれば微々たるものです。 アンテナを高く張ってまずは色々な「種」を集めることです。 今回の講習では、「種」をみつけ、どのようにしてシステム化していくのかを中心にお話いたします。 【プログラム】 ■システム基本的な考え方 歪んだコインの表に賭け続ければ、長期的には勝てる（大数の法則）     225先物の取引     特定の条件をみつければ、「上がる」52％、「下がる」48％     特定の条件の時、「上がる」に賭け続ければ、長期的には勝てる ■システムの検証 過去に100回では信憑性がない。1000回コインを投げてみて、520回『表』、480回『裏』であればコインは歪んでいる可能性がある。統計的に意味がありコインが歪んでいる可能性に賭ける。1001回目からもデータを取り続けて、コインの歪みが解消されていないかを確認する。     225先物の取引     市場の効率的でない部分はいつか消え去ることを認識しつつ、効率的でない部分に賭ける。     データを取り続けて、市場の非効率的な部分が解消されていないかを確認する。     225先物の歪み     現在から10分後の価格に影響を与える因子を、10分前から現在までの価格変化の中にみつける。     調査する因子：10分前の価格から現在の価格の変化率が非常に大きい場合、小さい場合。 ■システムのコスト コインを1回投げるのには、参加料を支払う必要があり、参加料を支払っても利益が出るかを確認する。同様に、225先物を取引するのに必要な手数料、スリッページを考慮しても利益がでるかを確認する。 ■ストップロス 225先物の現在から10分後までの価格変化をチェックしていても、チェックしていなくても10分後に価格が『上がる』確率は変わらない。10分後に手仕舞いをするという時間の区切りがストップロスの働きをする。

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向井 俊晴（むかい としはる）
大阪府立大学工学部・大阪大学経済学部大学院卒（先物・オプションの専門のファイナンス研究室）。一部上場会社の研究開発部門を経て、1994年より運用プログラムの開発及び運用を行っている。2000年、NFA（全米先物業協会）にCTA（商品投資顧問業者）として登録。運用しているWisteria Program がCTAランキングの上位に入賞。 ラリー・ウィリアムズなどを世に出したリアルマネー選手権であるロビンスカップの日本版オンライン商品先物競技会に参戦。 一年で、432.74%(第6回大会 3位入賞)、211.04%(第7回大会 2位入賞) の収益率を収めるなど素晴らしい成績をあげる。 「システムトレード商品先物情報」を運営中。

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→前回のシステムトレードセミナーのご感想

前回のシステムトレードセミナーご参加者のご感想や印象に残ったこと

• システムトレード戦略　斉藤氏の講演内容が自分にとってはとても適切な内容、即実行可能という　印象を持ち大変有効でした。それぞれの人の思考が参考になった
• easy languageで曜日別の検証をすること　CTODの話は参考になった→それだけでセミナー費用以上　の価値があった。柳谷氏の話もＤＶＤとおなじ内容だったが良かった 条件がきつすぎると売買チャンスが減り、年間の利回りが出せない　
• システムトレードがどういうものかを知りたかったので、その目的に対して非常に有意義なものとなりました。　またこのようなセミナーの開催をお願いします。
• 今回のように安価で良質なセミナーをお願いします
• 印象価値あるセミナーの開催をいつもありがとうございます
• システムというテーマに添った内容は充実していた とても内容の濃いセミナーでした
• 本日は大変有意義でした。セミナーに対してもっと目的を持ち望みたいと思います。ひとまずルール作りをして見ます
• 各講師とも解かり易い講義だった

  >>>そのほかのご感想

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