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『アルゴトレードの入門から実践へ
イージーランゲージによるプログラミングガイド』
著 者 ケビン・Ｊ・ダービー
監修者 長岡半太郎
訳 者 山下恵美子
2019年12月発売
定価 本体2,800円＋税
A5判 272頁
ISBN 978-4-7759-7259-5 C2033
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まず「アルゴトレード」とは何か？ つい最近まで（最近も）、システマティックトレード、メカニカルトレードと呼ばれていたものだ！ 一言で言うと、「トレードするためのルール」のことで、それに従って一切の裁量を入れないでトレードすることだ。
第１部では、個人トレーダーのあなたがアルゴトレードに向いているかどうかが分かる。もしあなたがアルゴトレードに向いているならば、�，匹海�ら、また何から始めればよいのか、�▲▲襯乾肇譟璽匹離瓮螢奪箸筌妊瓮螢奪箸箸浪燭�、��トレード用のプラットフォームには何を選べばよいのか、�ぅ▲襯乾肇譟璽廟�功へのチャンピオントレーダーからのアドバイス――などとともに、簡単な戦略の構築方法が自然と身につくように書かれている。
第２部では、すぐに実践だ。41の仕掛けのアイデア、11の手仕舞いのアイデア、それらのTradeStation用のイージーランゲージコードが掲載されている。これらの52のアイデア（２つのボーナスの仕掛けを加えて54のアイデア）はチャンピントレーダーのダービーが実際のトレードで使ったものだ。54の手法にあなたのアイデアを少し加味したり、54の手法を読んであなたの発想が刺激を受ければ、本書から生まれるあなた独自の手法や戦略は爆発的に広がるだろう。もちろん、これらの仕掛けと手仕舞いをあなたのトレードにどう組み込めばよいかについても、詳細な解説を付けている。このような本書の一番の特徴である至れり尽くせりの構成によって、「アルゴトレード」をまったく知らない人でも、読み終わったあとはアルゴトレードの本質を理解できるようになるだろう！
今すぐ本書を手に取って、オリジナルで、あなたの性格に合った戦略の開発に乗り出そう！
プロのトレーダーで、システム開発の第一人者。ワールドカップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップでは、アルゴリズムトレードシステムを使って、148％、107％、112％と３年連続で３桁リターンをたたき出した。彼のウェブサイトではトレードシステム、トレードシグナル、メンタリングなどの情報を提供している。また、『フューチャーズ・マガジン』や『アクティブトレーダー』などにも執筆し、ブレント・ペンフォールド著の『システムトレード 基本と原則――トレーディングで勝者と敗者を分けるもの』（パンローリング）では「マーケットマスター」として紹介されている。SNSにも活発に参加しており、ツイッター（@kjtrading）には１万4000人近いフォロワーがいる。ミシガン大学航空宇宙工学科を首席で卒業後、ケース・ウエスタン・リザーブ大学ウェザーヘッド・スクール・オブ・マネージメントでテクノロジーマネジメントのMBAを修得。同大学ではGPA4.0という驚異的な成績で成績優秀者として大学から表彰された。フルタイムでトレードを始める前は、航空機部品を設計・製造する航空宇宙会社で品質工学部門の部長を務め、100人を超えるエンジニアとサポートスタッフを管理していた。またクレインズ・クリーブランド・ビジネス誌の「40歳以下の40人」に選ばれた。現在は、妻と３人の子供たちとオハイオ州クリーブランド郊外に在住。著書に『システムトレード 検証と実践――自動売買の再現性と許容リスク』（パンローリング）がある。
監修者まえがき
第1部 アルゴトレードへの誘い――個人トレーダーがプロに勝つ方法はじめに第1章 いろいろなタイプのトレード 第2章 アルゴトレードの基本 第3章 アルゴトレードはあなたに向くのか 第4章 アルゴトレードのメリット 第5章 アルゴトレードのデメリットと思い違い 第6章 アルゴトレードを始めるには 第7章 トレードソフトウェアプラットフォームの選び方 第8章 一般的なプラットフォーム 第9章 トレード用プラットフォームを選んだあとのステップ 第10章 それでは始めよう――シンプルなアルゴ例 第11章 アルゴトレードを成功に導くためのアドバイス 第12章 まとめと次なるステップ 付録――ボーナス資料
第2部 チャンピオントレーダーの奥義――41の仕掛けと11の手仕舞いボーナス資料を入手しようはじめに 第2部には当てはまらないこと 第2部の構成 第2部のお勧めの読み方 仕掛け1 「流れについて行け」 仕掛け2 「みんな金曜日が大好き」 仕掛け3 「本は偉大だ」 仕掛け4 「条件付きのブレイクアウト」 仕掛け5 「ATRをベースにしたブレイクアウト」 仕掛け6 「パーセンタイル」 仕掛け7 「日中のブレイクアウト」 仕掛け8 「レンジを拡大した日中ブレイクアウト」 仕掛け9 「曜日に基づくトレード」 仕掛け10 「曜日に基づく高度なトレード」 仕掛け11 「一定の曜日によらないトレード」 仕掛け12 「RSIトリガー」（立ち読みページ） 仕掛け13 「条件を伴う移動平均線の交差」 仕掛け14 「スプリットウイーク パート1」 仕掛け15 「スプリットウイーク パート2」 仕掛け16 「系列相関」 仕掛け17 「再流行」 仕掛け18 「あなたは今どの辺りにいるか」 仕掛け19 「指数関数的に良い」 |
仕掛け20 「レンジブレイクアウト」 仕掛け21 「非対称な三重平均」 仕掛け22 「再び、非対称な仕掛け」 仕掛け23 「ストキャスティックスの交差」 仕掛け24 「論より証拠（マネーフロー）」 仕掛け25 「標準的なボリンジャーバンド」 仕掛け26 「標準的なケルトナーチャネル」 危険――警告！ 仕掛け27 「3人の友だち」 仕掛け28 「2人の友だち」 仕掛け29 「シンプルなパターン」 仕掛け30 「シンプルなパターン2」 仕掛け31 「終値のみのパターン」 仕掛け32 「素早い押しや戻しのパターン」 仕掛け33 「終値のみのパターン2」 仕掛け34 「目と鼻の先のブレイクダウン」 仕掛け35 「CCI」 仕掛け36 「長いヒゲのある足」 仕掛け37 「高値が連続して切り上げて高値を更新」 仕掛け38 「オーサムオシレーターから始めよう」 仕掛け39 「2番目の詩は最初の詩とほぼ同じ」 仕掛け40 「そろそろ時間だ」 仕掛け41 「フィルターを使った仕掛け」 手仕舞い1 「どんな手仕舞いもまだ本当の手仕舞いではない」 手仕舞い2 「スタートはシンプルに」 手仕舞い3 「時間による手仕舞い」 手仕舞い4 「時間（日付）による手仕舞い」 手仕舞い5 「パーセンタイルによる手仕舞い」 手仕舞い6 「良い状態のうちに手仕舞う」 手仕舞い7 「本当にうまくいくその日の終わりの手仕舞い」（立ち読みページ） 手仕舞い8 「すべてを返すな」 手仕舞い9 「利益を守るもの」 手仕舞い10 「好きなときに手仕舞う」 手仕舞い11 「段階的手仕舞い」 ボーナスの仕掛け1 「アルティメット」 ボーナスの仕掛け2 「条件付き曜日戦略」 アドバイス 本書を読んだあとのステップ 結論 ボーナス資料をゲットしよう ケビン・J・ダービーについて |
さて、各種のツールを使えばGUIのマウス操作だけでトレードが可能となった現在において、「自らコードを書く」という行為に、はたしてどれだけの価値があるのかと疑問に思う方も少なくないだろう。だが、このプロセスはゆめゆめ疎かにすべきではないのである。
私が知るある日本の大手資産運用会社は10年ほど前にファンドマネジャーやアナリストが自分でソースコードを書くことを禁止した。これは、各自がバラバラな仕様でプログラムを書くことに起因する混乱を避けることが目的で、当初の意図としてはこれで業務効率が向上するはずであった。だが、現実はそうはならなかった。自ら手を動かして行うコーディングを禁止されたことで、実務者は自分でモノゴトを考え実装する機会を奪われたのである。その結果、社員のITリテラシーや資産運用にかかわる実務能力はおぞましいレベルに低下した。実際、情報収集や分析は実質的にほとんど行われなくなり、個人が獲得できるインテリジェンスは桁違いに減少してしまった。
トレードや資産運用はそのスタイルにかかわらず、ある程度の知識を必要とする。その知識は経験と学習から生まれるが、すべてが明確な形式知で示されているわけではなく、自身の頭の中に暗黙知として蓄積されているものも少なくない。「自らコードを書く」という行為は、その暗黙知を形式知に転換し、そのあいまいさや誤りを正し、実際に使える形にしていくための、最も適した手段の1つなのである。専門家としての私たちは知識や技術を創造し、それを有効に利用する仕組みを持たなくてはならない。前述の資産運用会社にはこの視点が決定的に欠けていた。後悔しても今となってはもう取り返しがつかない。
2019年11月
長岡半太郎
ベッドから飛び起きると、ドアを開けて新聞をひっつかみ、ビジネス欄を乱暴にめくった。私の欲しいデータは最後のほうのページにあった。じきに私を大金持ちにしてくれる（と私は思っていた）情報だ。それは前日のコモディティ価格だった。
もうお分かりかもしれないが、これはコンピューターが普及して日々のデータや日中データがものの数ストロークで入手できるずっと以前のことだ。すべての情報を新聞から取得するという、今では考えられないくらい古い時代のことだ（図1）。
とにかく、コモディティ価格を見渡して、ライブホッグの価格を見つけた（今では呼び名はリーンホッグに変わった）。私は期近の終値を紙に書き写した。紙には、日付、終値、4期間平均、9期間平均、14期間平均、シグナルを書く列を作成した。
平均は手動で計算した。当時はコンピューターなどなかった。そして、計算結果を私のルールと比較した。
●９期間平均が14期間平均よりも大きい
●４期間平均が９期間平均よりも大きい
●終値が４期間平均を上に交差する
たったこれだけだ。すべてがイエスなら買いシグナルだ。月曜日、ライブホッグ１枚を成り行きで買おう。私は「シグナル」欄に「買い」と記入して、このトレードを心に刻み付けた。
その週末、私は緊張しつつも興奮して夢見心地だった。私の初めてコモディティトレードだ。
その当時は気づいていなかったが、私がやっていたのは「アルゴ」トレードだった。私は厳密なルールに従ってトレードしていた。これぞまさにアルゴトレードだ。
昔はトレーダーはこれをシステマティックトレード、メカニカルトレード、ルールベーストレードと呼んだ。数年前、「ボット」トレードという言葉が聞かれるようになったが、つい最近までアルゴリズム（アルゴ）という言葉を使う人はほとんどいなかった。でも、これらはすべて同じことを意味している（図２）。
したがって、だれかかメカニカル、システマティック、ルールベース、アルゴリズムという言葉を話しているのを聞いたら、すべて同じことだと思ってよい。これらはすべて、仕掛ける時期と手仕舞う時期を教えてくれる一連のルールを意味する。これらのルールはコンピューター化することもできるし、頭のなかに記憶することもできるし、私が大昔にやっていたように紙に書いてもよい。
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本書の第１レッスン
アルゴトレード＝トレードするためのルール
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本書にはこれ以外にもたくさんのレッスンが出てくる。すべてはあなたをアルゴトレードの世界にいざなうためのレッスンだ。このタイプのトレードは株式、ETF（上場投信）、FX、先物、オプションなどさまざまな投資対象に使える。アルゴリズムやアルゴという言葉を聞いてビビることはない。本書ではアルゴトレードの基本について見ていく。
●アルゴトレードとは何で、アルゴトレードではないものは何か
●初心者から中級のトレーダーのためのアルゴトレードの基礎
●アルゴトレードはあなたに向くのか
●アルゴトレードのメリット
●アルゴトレードのデメリット
●アルゴトレードを始めるには
●トレード用ソフトウェアプラットフォームの選び方
●プラットフォームの基本を学ぶ
●プラットフォーム言語でのプログラミングを学ぶ
●簡単なアルゴから始めてみよう
●アルゴトレードを成功させるためのアドバイス
●本書を読んだあと何をすればよいか
本書の目的はトレードの基礎を教えることではない。これについては多くの本が出回っているのでそちらを参照してもらいたい。本書はアルゴトレードを始めるにはどうすればよいかについて書かれたもので、読者はトレードの基本はすでに分かっていることを前提としている。アルゴトレードは賢明な個人トレーダーがプロトレーダーと互角に戦うことを可能にしてくれるものだと私は思っている。
本書を読み終えるころには、アルゴトレードという言葉を聞いても恐れをなすことはなくなるはずだ。本書を読み終えるころには、基本も分かり、将来的に何をすればよいかについての計画もおおよそ出来上がっているはずだ。
それではアルゴトレードの旅に繰り出そう。
RSI（相対力指数）はウエルズ・ワイルダー・ジュニアが開発した伝統的な指標だ。RSIはいろいろな戦略で使える。
RSIは買われ過ぎや売られ過ぎを示すインディケーターで、70〜80は買われ過ぎとみなされており、将来的には安くなる可能性を示す。また、20〜30は売られ過ぎを示し、RSIの値がここまで下がると、価格はリバウンドして上昇に転じることが多い。
RSIのような指標が実際に機能するのかどうかはここでは議論するつもりはない。機能する場合もあれば、機能しない場合もある。これまで何回も述べてきたように、こういったことは検証してみなければ分からない。バックテストの損益を見れば、RSIがそういった特定の状態で機能するかどうか分かるはずだ。
この仕掛けは株式、ETF（上場投信）、株価指数で使ったことがある。
イージーランゲージコード
Var: RSILength(5); //RSI lookback period
Var: RSIThreshold(80); //RSI threshold
Var: XBars(5); //moving average lookback periodIf RSI(Close,RSILength) < RSIThreshold And Close > Average(Close,Xbars) Then buy next bar at market;
If RSI(Close,RSILength) > 100-RSIThreshold And Close < Average(Close,Xbars) Then Sellshort next bar at market;
平易な言語表現
まず、５期間RSIを計算する。 RSIの値が80を下回り、終値が直近５日間の終値の平均を上回っていれば、次の足の寄り付きで成り行きで買う。 RSIが20を上回り、終値が直近５日間の終値の平均を下回っていれば、次の足の寄り付きで成り行きで売る。
トレードステーションにはその日の終わりの手仕舞いを表す良いキーワードがある。それが「setexitonclose」だ。
問題はこの手仕舞いがリアルタイムではうまくいかないことだ。
これはバックテストでは非常にうまくいくが、リアルタイムではうまくいかない。なぜなら取引時間をカスタマイズしないかぎり、トレードステーションでは手仕舞い注文はプラットフォームが市場が閉まったことを感知したあとで送られるからだ。そして、トレードステーションが注文を送ると、市場はもう閉まっているので取引所はその注文を受け付けない。
この手仕舞いはこういった問題を解決するためのものだ。注意しなければならないのは、これはXX分足でのみ機能するということだ。日足や特殊な時間枠ではおそらくうまく機能しない。
この手仕舞いを使う前に、あなたが特定した手仕舞い時間のあとに少なくとも足が１本形成されることを確認しよう。そうしなければ、この手仕舞いは正しく機能しない。
私はこの手仕舞いは市場にかかわらずいろいろな日中戦略で使っている。
イージーランゲージコード
//exit at TimeExit if you are still in the position
Var:TimeExit(1605); //4:05 PM chart time
if Time>=TimeExit then begin
sell next bar at open;
buy to cover next bar at open;
end;
平易な言語表現
時間が自分で決めた手仕舞い時間のTimeExit（16時５分）に等しいか、それを過ぎたら、現在のポジション（買いポジションだろうが、売りポジションだろうが）を次の足で成り行きで手仕舞う。
Var: xbars(10);if UltimateOsc★(7,14,28)= lowest(UltimateOsc★(7,14,28),xbars) then buy next bar at market; if UltimateOsc★(7,14,28)= highest(UltimateOsc★(7,14,28),xbars) then sellshort next bar at market;
↓
Var : xbars( 10 );
If UltimateOscillator( 7, 14, 28 ) = Lowest( UltimateOscillator( 7, 14, 28 ), xbars ) Then
Buy Next Bar at Market;
If UltimateOscillator( 7, 14, 28 ) = Highest( UltimateOscillator( 7, 14, 28 ), xbars ) Then
Sell Short Next Bar at Market;
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